BTC 5-Min Scalper — Paper Trading System Skill

BTC 5-Min Scalper — Paper Trading System

Polymarket的"Bitcoin Up or Down - 5 Minutes"市场模拟交易系统。

市场结构

玩法: 5分钟窗口内BTC涨(Up)还是跌(Down)
赔率: ~50/50 (Up 49-52¢ / Down 48-51¢)
结算: Chainlink BTC/USD，窗口结束价 vs 开始价
频率: 每5分钟一场，连续24/7
URL模式: polymarket.com/event/btc-updown-5m-{unix_timestamp}

信号系统 (6层)

运行信号扫描: bash scripts/scan_signals.sh

| ID | 策略 | 触发条件 | 方向 | 置信度 | |----|------|----------|------|--------| | S1 | 动量跟随 | 最近3根1m K线同向 | 跟随 | 中 | | S2 | 均值回归 | 5min累计波动 > ±$150 | 反向 | 中高 | | S3 | 放量突破 | 最新vol > 2x近25根均值 | 跟随放量方向 | 高 | | S4 | RSI极值 | 1m RSI <25或>75 | 反向 | 中 | | S5 | 赔率偏差 | Polymarket Up/Down偏离>55/45 | 逆向 | 低 | | S6 | 支撑/阻力位 | 价格接近24h高低点或整数关口 | 反弹/突破 | 中高 |

S6 支撑/阻力位策略 (3/12新增)

核心思想: 价格不是随机游走，关键价位有"记忆"。

识别方法:

# 获取支撑/阻力位
curl -s 'https://api.binance.com/api/v3/ticker/24hr?symbol=BTCUSDT' | jq '{high:.highPrice,low:.lowPrice}'
curl -s 'https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=24' | python3 -c "
import json,sys
candles=json.load(sys.stdin)
lows=[float(k[3]) for k in candles]
highs=[float(k[2]) for k in candles]
price=float(candles[-1][4])
support=min(lows)
resistance=max(highs)
print(f'现价: ${price:,.0f}')
print(f'24h支撑: ${support:,.0f} (距{(price-support)/price*100:.1f}%)')
print(f'24h阻力: ${resistance:,.0f} (距{(resistance-price)/price*100:.1f}%)')
# 整数关口
for level in range(int(price//1000)*1000, int(price//1000+2)*1000, 1000):
    dist=(level-price)/price*100
    if abs(dist)<2:
        print(f'整数关口: ${level:,} (距{dist:+.1f}%)')
"

信号规则:

价格距支撑位<0.3% + 前一根K线下影线长 → UP信号 (支撑反弹)
价格距阻力位<0.3% + 前一根K线上影线长 → DOWN信号 (阻力压制)
价格突破阻力位(收盘>阻力) + 放量 → UP信号 (突破跟随)
价格跌破支撑位(收盘<支撑) + 放量 → DOWN信号 (破位跟随)

与其他策略协同:

S6支撑反弹 + S2均值回归 → 高置信度组合
S6突破 + S3放量 → 高置信度组合
S6阻力压制 + S1下跌动量 → 做空信号增强

入场规则

≥2个策略同向 → 入场，虚拟$2
1个信号 → SKIP，记录倾向
0个信号 → SKIP

出场规则

持有到5min窗口结算，不中途退出
每笔固定$2（虚拟），不加仓

工作流

1. 扫描信号

bash scripts/scan_signals.sh

输出各策略信号状态和综合建议。

2. 记录交易

将结果追加到 data/paper-trading/YYYY-MM-DD.md:

窗口时间、BTC价格、触发的信号
决策(ENTER/SKIP)、方向(UP/DOWN)、入场赔率
结果(WIN/LOSS)、P&L

3. 更新统计

更新 data/paper-trading/strategy-stats.json:

各策略独立胜率
组合信号胜率
累计虚拟P&L

4. 迭代优化

每积累20笔交易后，分析:

哪个策略胜率最高？
哪些组合最赚钱？
阈值是否需要调整？将发现记录到 references/iteration-log.md

阈值参数 (可调)

见 references/parameters.md — 所有可调参数集中管理。

关键约束

⚠️ 绝不真实下单 — 纯模拟！
虚拟本金: $100
单笔: $2 (2%)
数据源: Binance API (api.binance.com/api/v3/klines)
赔率: 赢返$2/赔率 (如50¢买入，赢返$4，净赚$2)
亏损: 失去$2

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