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Agent Skills: Kelly仓位计算

使用Kelly公式科学计算投资仓位大小。当用户询问仓位、资金分配、position sizing或Kelly公式时使用。支持完整Kelly、分数Kelly和组合优化。

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Name
kelly-position
Description
使用Kelly公式科学计算投资仓位大小。当用户询问仓位、资金分配、position sizing或Kelly公式时使用。支持完整Kelly、分数Kelly和组合优化。

Kelly仓位计算

使用Kelly公式计算最优投资仓位,平衡长期增长与风险控制。

核心公式

完整Kelly: f* = (bp - q) / b

  • b = 盈亏比 (平均盈利/平均亏损)
  • p = 胜率, q = 败率 (1-p)
  • f* = 最优仓位比例

简化Kelly: f = μ / σ² (基于期望收益μ和方差σ²)

实践建议

  1. 分数Kelly: 使用1/4或1/2 Kelly降低波动
  2. 仓位上限: 单只股票≤25%(Munger原则)
  3. 最小仓位: Kelly<2%时不建仓
  4. 组合管理: 多只股票时需归一化总仓位

使用方式

当用户提供胜率和盈亏比时,计算完整Kelly并应用1/4分数:

let kelly = (b * p - (1.0 - p)) / b;
let safe_kelly = (kelly * 0.25).min(0.25).max(0.0);

输出内容

  • Kelly最优仓位
  • 推荐仓位(1/4或1/2 Kelly)
  • 风险等级评估
  • 仓位限制说明
  • 建议理由

工具和详细文档